(1) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch3 | | |
| 378 | Steuerung der Zinsänderungsrisiken auf Anwendungsebene des Gruppen-Waivers (= 1) | 378 | |
| 380 | Zinsbuchbarwert | 380 | |
| 390 | Barwertänderung bei Zinserhöhung4 – Standardtest | 390 | |
| 400 | Zinskoeffizient bei Zinserhöhung4 (in %)– Standardtest | 400 | |
| 410 | Barwertänderung bei Zinssenkung4 – Standardtest | 410 | |
| 420 | Zinskoeffizient bei Zinssenkung4 (in %) – Standardtest | 420 | |
| 421 | Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung4 – Frühwarnindikator (FWI) | 421 | |
| 422 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung4 (in %) – FWI | 422 | |
| 423 | Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung4 – FWI | 423 | |
| 424 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung4 (in %) – FWI | 424 | |
| 425 | Barwertänderung bei Versteilung der Zinskurve4 – FWI | 425 | |
| 426 | Zinskoeffizient bei Versteilung der Zinskurve4 (in %) – FWI | 426 | |
| 427 | Barwertänderung bei Verflachung der Zinskurve4 – FWI | 427 | |
| 428 | Zinskoeffizient bei Verflachung der Zinskurve4 (in %) – FWI | 428 | |
| 429 | Barwertänderung bei Kurzfristschock aufwärts4 – FWI | 429 | |
| 431 | Zinskoeffizient bei Kurzfristschock aufwärts4 (in %) – FWI | 431 | |
| 432 | Barwertänderung bei Kurzfristschock abwärts4 – FWI | 432 | |
| 433 | Zinskoeffizient bei Kurzfristschock abwärts4 (in %) – FWI | 433 | |
| 435 | Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows | 435 | |
(2) Weitere Angaben | | |
| 450 | Konditionenbeitrag4 | 450 | |
| | 460 | Aktivgeschäft4 | 460 | |
| | 470 | Passivgeschäft4 | 470 | |
| 480 | Strukturbeitrag4 | 480 | |
| 490 | Rechnungslegungsstandard: HGB (= 1), IFRS (= 2) | 490 | |